欧元/美元 - 美联储警报期权 - 下行对冲有吸引力
2021-11-02 09:00汇商财经

由于利率波动和美联储风险,欧元/美元隐含波动率上升

1 周到期从周四开始捕获美联储,周五非农 - 溢价飙升

1 周隐含波动率从 5.0 升至 6.5,但目前为 6.1

收益反映风险溢价 - 实际波动性增加的感知威胁

基准 1 个月从上周的 4.8 达到 5.3,甚至 1 年的 5.65 到 5.9

风险逆转增加了欧元看跌期权(下行)执行权溢价,但低于近期高点

市场为 1.15 突破壁垒做好了更好的准备(如果有的话)

欧元看跌期权 RKO 仍然是有吸引力的下行对冲

周二到期的 16 亿美元 11.585 美元可能有助于遏制近期

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大卫宋
“交易就像经营一家企业。它需要规则和风险管理以及适应不断变化的市场条件的能力。” 10年外汇市场交易经验,多年来在众多交易商博览会和会议上发表演讲。
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