由于利率波动和美联储风险,欧元/美元隐含波动率上升
1 周到期从周四开始捕获美联储,周五非农 - 溢价飙升
1 周隐含波动率从 5.0 升至 6.5,但目前为 6.1
收益反映风险溢价 - 实际波动性增加的感知威胁
基准 1 个月从上周的 4.8 达到 5.3,甚至 1 年的 5.65 到 5.9
风险逆转增加了欧元看跌期权(下行)执行权溢价,但低于近期高点
市场为 1.15 突破壁垒做好了更好的准备(如果有的话)
欧元看跌期权 RKO 仍然是有吸引力的下行对冲
周二到期的 16 亿美元 11.585 美元可能有助于遏制近期